Zaman Serileri Ekonometrisi dersinin amacı, lisans öğrencilerini zamana bağlı ekonomik verileri analiz etmek ve yorumlamak için gerekli teorik bilgi ve pratik becerilerle donatmaktır.

Ders kapsamında ele alınacak bazı temel konular şunlardır: Zaman serileri ekonometrisine giriş, zaman serisi bileşenleri (trend ve mevsimsellik), otokorelasyon fonksiyonu (korelogram), durağanlık ve durağan olmama, Dickey-Fuller ve ADF birim kök testleri, Eşbütünleşme kavramı ve analizi, Hata Düzeltme Modeli, ARDL Analizi, Nedensellik kavramı ve analizi. Ayrıca, Eviews, Stata ve R gibi paket programlar kullanılarak makroekonomik ve finansal verilerin analizi yapılacaktır.