Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
| Ders Kodu | : EK302 |
| Ders Türü | : Zorunlu |
| Ders Grubu | : Lisans |
| Eğitim Dili | : Türkçe |
| Staj Durumu | : Yok |
| Teori | : 3 |
| Uyg. | : 0 |
| Kredi | : 3 |
| Laboratuvar | : 0 |
| AKTS | : 5 |
Dersin genel amacı, finansal zaman serilerini analiz etme, modelize etme ve ögörüsü için ekonometrik teknikler ile ilgili ileri bilgi vermektedir. Bunun yanı sıra, bu ders, öğrencilerin uygulamalı olarak finansal problemlerin analizi için finansal ekonometrinin araçlarını ve tekniklerini pratik olarak kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda bilgisayar programlarının kullanılması ve finansal verilere uygulama yapılması bu dersin tamamlayıcısıdır. Bu dersin sonunda öğrenci, kümeleme ve diğer karakteristikleri sergileyen finansal zaman seriler için ARCH tipi modellerini kolayca uygulamayı öğrenmiş olacaktır.
Finansal zaman serileri ve karakteristiklerine genel bakış, rastsal yürüyüş hipotezinin testi; koşullu farklı varyans modelleri; finansal getirilerde koşullu ortalama ve koşullu varyansı modelleme, otoregresif koşullu farklı varyans modelleri ve uzantıları, asimetri kavramı, asimetrik GARCH modelleri, riske maruz değer (VaR), Varlık Fiyatlama Modellerinin tahmini ve testi, Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM).
| Doç. Dr. Tuğba AKIN |
| 1. | Finans alanında uygulanan ekonometrik yöntemleri bilir ve günlük, haftalık...vs. finansal veriler ile ekonometrik analiz yapabilir. |
| 2. | Finansal veri kaynaklarından veri elde edebilir ve bu verileri ekonometrik çalışmalarda kullanılabilecek şekilde düzenleyebilir. |
| 3. | Yeterli temel ekonometri bilgisine sahiptir. |
| 4. | Para ve sermaye piyasası ile ilgili tüm bilgilere sahiptir. |
| 5. | Finansal piyasaların iktisadi yapısını bilir. |
| 1. | Introductory Econometrics for Finance, Brooks, C. 2nd ed., Cambridge Univ. Press, 2008. |
| 2. | Applied Econometric Time Series, Enders, W., John Wiley and Sons,Inc., 2005. |
| 3. | The Econometrics of Financial Markets, Campbell, Lo ve MacKinlay, Princeton Univ. Press, 2005. |
| Değerlendirme Türü | Adet | Yüzde |
|---|---|---|
| Ara Sınav (Vize) | 1 | %30 |
| Dönem Sonu Sınavı (Final) | 1 | %50 |
| Uygulama | 1 | %20 |
| Etkinlik | Sayısı | Ön Hazırlık | Süre | Toplam Iş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|---|
| Kuramsal Ders | 14 | 3 | 3 | 84 |
| Bireysel Çalışma | 3 | 4 | 1 | 15 |
| Ara Sınav | 1 | 12 | 1 | 13 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 12 | 1 | 13 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat) | 125 | |||
PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | |
OÇ-1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
OÇ-2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
OÇ-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
OÇ-4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
OÇ-5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |