Bu dersin amacı, öğrencilerin zaman serisi verilerinin temel özelliklerini kavramasını, durağanlık ve birim kök kavramlarını analiz edebilmesini, tek değişkenli ve çok değişkenli zaman serisi modellerini uygulayabilmesini ve ekonomik/finansal veriler üzerinde tahmin yapabilmesini sağlamaktır. Ders kapsamında öğrencilerin; AR, MA, ARMA, ARIMA, VAR, eşbütünleşme, hata düzeltme modelleri, nedensellik testleri ve oynaklık modelleri gibi temel zaman serisi yöntemlerini öğrenmesi hedeflenir. Ayrıca öğrencilerin ekonometrik yazılımlar kullanarak ampirik analiz yapması, model sonuçlarını yorumlaması ve bulgularını akademik rapor formatında sunması amaçlanır.

Bu ders; zaman serisi verilerinin yapısı, trend, mevsimsellik, durağanlık, otokorelasyon, birim kök testleri, AR, MA, ARMA ve ARIMA modelleri, model seçimi, tahminleme, VAR modelleri, Granger nedensellik testi, eşbütünleşme analizi, hata düzeltme modelleri, ARCH/GARCH oynaklık modelleri ve zaman serisi analizinde kullanılan ekonometrik yazılımlar konularını kapsar. Ders süresince öğrenciler, ekonomik ve finansal zaman serilerini analiz etmeyi, uygun ekonometrik modeli seçmeyi, model varsayımlarını test etmeyi, tahmin sonuçlarını yorumlamayı ve ampirik analiz raporu hazırlamayı öğrenir.