Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Finansal Ekonometri
Ders Kodu: ECN516
Ders Türü: Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Finans ve Finansal Ekonometri ve Makroekonomi üzerine araştırma yapacakların kullanacakları Temel Ekonometrik yöntem ve tekniklerin teorik alt yapısını öğretmek ve bu yapının üzerine uygulamalar yapabilmelerini sağlamaktır.

Özet İçerik

Yüksek frekanslı verilere yönelik uygulamalar ve doğrusal olmayan zaman serileri analizi...

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Yüksek frekanslı zaman serilerinin yapısını ve özelliklerini anlayabilme
2.Oynaklık parametrelerinin tahminine yönelik temel bilgileri öğrenebilme
3.Elde edilen sonuçları yorumlayabilme
4.İktisat teorisi ve finans teorisine göre tahmin yöntemlerini oluşturabilme
5.Alanla ilgili gelişmelerin nasıl izleneceğini ve ilgili paket programları kullanmasını öğrenebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Tsay, Ruey, Analysis Of Financial Time Series, John Wiley & Sons, 2010.
2.Brooks, Chris, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge, 2008.
3.Alexander, Carol. (2008) Market Risk Analysis, Volume I: Quantitative Methods in Finance. Wiley
4.Alexander, Carol. Finance Theory, Instruments and Markets (PRMIA Publications, Illinois)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik & Uygulama
Oynaklık analizinde kullanılan (software) programlar ve ders kapsamında yararlanılabilecek yazılımlar: Eviews 7.2, Oxmetrics, Stata12
2. Hafta - Teorik & Uygulama
Yüksek sıklıklı (frekanslı) ve finansal zaman serilerinin özellikleri, finansal piyasalarda fiyat hareketleri
3. Hafta - Teorik & Uygulama
Finansal ekonometri: Oynaklık modellemesine giriş, tek değişkenli zaman serileri ve ileriye yönelik tahminleme (temel kavramlar, hareketli ortalamalar yaklaşımı, gecikmesi dağıtılmış modeller)
4. Hafta - Teorik & Uygulama
Finans ve istatistiksel dağılımlar, ARMA süreçleri ve modellemesi, Box Jenkins Yaklaşımı, ARMA yapısı, üstsel düzeltmeli modeller, uygulamalar
5. Hafta - Teorik & Uygulama
Oynaklık tahminine yönelik yaklaşımlar (farklı finansal araçların fiyatlarında ortaya çıkan oynaklıkların tahminine yaklaşımlar, gecikmeli oynaklık modelleri: GARCH
6. Hafta - Teorik & Uygulama
Oynaklık ölçümüne yaklaşımlar: EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, Risk Metrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH.
7. Hafta - Teorik & Uygulama
Oynaklık ölçümüne yaklaşımlar: EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, Risk Metrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH.
8. Hafta - Teorik & Uygulama
Varyansta kırılmaların varlığına yönelik testler
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Vize
10. Hafta - Teorik & Uygulama
Zaman serilerinde doğrusal olmama özelliği ve yeni yaklaşımlar: Eşik ve geçiş ile yapay sinir ağa yaklaşımları (doğrusal olmayan zaman serilerin testine yönelik araçlar)
11. Hafta - Teorik & Uygulama
Markow Rejim Değişim Modelleri
12. Hafta - Teorik & Uygulama
Zamana göre değişken parametreli modelleme yaklaşımları
13. Hafta - Teorik & Uygulama
Doğrusal olmayan zaman serilerine yönelik uygulamalar: Eşik ve geçiş ile yapay ağa geçiş tahmin yöntemleri
14. Hafta - Teorik & Uygulama
Doğrusal olmayan zaman serilerine yönelik uygulamalar, zaman serilerinde kaotik ve kaos, uygulamalar
15. Hafta - Teorik & Uygulama
Doğrusal olmayan zaman serilerine yönelik uygulamalar zaman serilerinde kaotik ve kaos, uygulamalar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%70
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140114
Uygulamalı Ders140228
Bireysel Çalışma140228
Ara Sınav123225
Dönem Sonu Sınavı128230
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
2
4
2
3
4
3
4
OÇ-2
3
5
3
2
3
4
3
OÇ-3
2
3
3
3
4
3
4
OÇ-4
2
4
2
2
3
2
3
OÇ-5
3
3
2
3
2
3
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
2026