Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
| Ders Kodu | : EFN571 |
| Ders Türü | : Seçmeli |
| Ders Grubu | : Yüksek Lisans |
| Eğitim Dili | : Türkçe |
| Staj Durumu | : Yok |
| Teori | : 3 |
| Uyg. | : 0 |
| Kredi | : 3 |
| Laboratuvar | : 0 |
| AKTS | : 5 |
Dersin amacı, öğrencilere ekonomi ve finans alanında yaygın olarak kullanılan zaman serisi tekniklerini anlama, uygulama ve yorumlama yeteneğini kazandırmaktır.
Fark Denklemleri, Durağanlık Analizi, Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonları, ARIMA Modelleri, ARCH-GARCH Modelleri, Çok değişkenli Zaman Serisi Modelleri
| 1. | Ekonomik ve finansal veriler analiz edebilme |
| 2. | Veriye en uygun modeli belirleyebilme |
| 3. | Uygun zaman serisi modellerini kurarak tahmin edebilme |
| 4. | Parametrelere İlişkin Hipotez Testi Bilgisi |
| 5. | Tahmin edilen modelleri yorumlayabilme |
| 1. | Chang, A. C. ve K. Wanwright, 2005, Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill, International Eidton |
| 2. | M. Sevüktekin, M. Nargeleçekenler, “Ekonometrik Zaman Serileri Analizi”, 3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım |
| Değerlendirme Türü | Adet | Yüzde |
|---|---|---|
| Ara Sınav (Vize) | 1 | %40 |
| Dönem Sonu Sınavı (Final) | 1 | %60 |
| Etkinlik | Sayısı | Ön Hazırlık | Süre | Toplam Iş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|---|
| Kuramsal Ders | 14 | 2 | 3 | 70 |
| Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 2 | 28 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 1 | 11 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 15 | 1 | 16 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat) | 125 | |||
PÇ-1 | PÇ-2 | PÇ-3 | PÇ-4 | PÇ-5 | PÇ-6 | PÇ-7 | PÇ-8 | PÇ-9 | |
OÇ-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
OÇ-2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
OÇ-3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
OÇ-4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
OÇ-5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |