Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Ders Kodu: LYM512
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Dersin temel amacı öğrencilere finansal piyasalarda yatırım yapma ile ilgili temel kavramları, araçları ve prensipleri öğretmektir. Öğrencilerin, teorik yöntemler aracılığı ile menkul kıymet seçimi, portföy yönetilmesi ve yatırım değerlendirmesi konularında bilgi sahibi olmalarının sağlaması hedeflenmektedir. Çeşitli problem çözümleri ile öğrencilerin yatırım yapma ve portföy oluşturma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları, portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar hipotezi ile Davranışsal Finans ve Teknik Analiz oluşturmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya ŞİPAL
Öğrenme Çıktıları
1.Varlık çeşitlerinin ve finansal enstrümanların neler olduğunu anlatabilecektir.
2.Menkul kıymet piyasalarının işleyişi, halka arzın neden ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi verebilecektir.
3.Finansal varlıklarda getiri ve risk kavramlarını açıklayıp tek bir finansal varlık veya portföy için risk ve getiriyi hesaplayabilecektir.
4.Etkin varlık çeşitlendirilmesinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verebilecektir.
5.Finansal Varlık Fiyatlama Modelini ve Arbitraj Fiyatlama Teorisini açıklayabilecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Investments”, McGrawHill – 9. Basım
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş
2. Hafta - Teorik
Yatırım ortamı: a) Reel varlık / finansal varlık nedir b) Finansal piyasalar ve ekonomi c) Piyasa oyuncuları d) Son Gelişmeler
3. Hafta - Teorik
Varlık çeşitleri ve finansal enstrümanlar: a) Para piyasası b) Tahvil piyasası c) Menkul kıymet piyasası d) Menkul kıymet ve tahvil endeksleri e) Türev piyasalar
4. Hafta - Teorik
Menkul kıymet piyasaları: a) Halka Arz b) Amerika Borsaları c) Emir çeşitleri d) Açığa satış
5. Hafta - Teorik
Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Şirketleri: a) Yatırım Şirketleri b) Yatırım Fonları c) Yatırım Fonlarına Yatırım Yapmanın Maliyeti d) Borsa Yatırım Fonları
6. Hafta - Teorik
Risk ve Getiri: a) Finansal Varlıklarda Risk ve Getiri Kavramları b) Risk ve Getiri Analizi c) Risk primi d) Normal Dağılım e) Uzun Vadeli Yatırımlar
7. Hafta - Teorik
Risk ve Getiri: a) Finansal Varlıklarda Risk ve Getiri Kavramları b) Risk ve Getiri Analizi c) Risk primi d) Normal Dağılım e) Uzun Vadeli Yatırımlar
8. Hafta - Teorik
Riske Maruz Değer Hesaplaması
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav (Vize)
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav (Vize)
11. Hafta - Teorik
İşlenen konular doğrultusunda örnek soru çözümü yapılması
12. Hafta - Teorik
Riskten kaçınma ve riskli varlıklara yatırım: a) Risk ve riskten kaçınma b) Risksiz Varlık c) Pasif Stratejiler: Sermaye Piyasası Doğrusu
13. Hafta - Teorik
Endeks Modelleri: a) Tek endeks modeli b) Portföy oluşturma ve tek endeks modeli
14. Hafta - Teorik
Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli
15. Hafta - Teorik
Arbitraj Fiyatlama Teorisi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı (Final)
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav125126
Dönem Sonu Sınavı135136
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
2
5
2
1
2
4
1
2
2
OÇ-2
3
2
1
2
1
1
1
5
3
OÇ-3
3
4
2
3
2
2
4
1
2
1
OÇ-4
3
1
3
4
4
5
1
5
5
5
OÇ-5
4
3
2
1
3
5
1
4
2
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
2026