Dersin genel amacı, finansal zaman serilerini analiz etme, modelize etme ve ögörüsü için ekonometrik teknikler ile ilgili ileri bilgi vermektedir. Bunun yanı sıra, bu ders, öğrencilerin uygulamalı olarak finansal problemlerin analizi için finansal ekonometrinin araçlarını ve tekniklerini pratik olarak kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda bilgisayar programlarının kullanılması ve finansal verilere uygulama yapılması bu dersin tamamlayıcısıdır. Bu dersin sonunda öğrenci, kümeleme ve diğer karakteristikleri sergileyen finansal zaman seriler için ARCH tipi modellerini kolayca uygulamayı öğrenmiş olacaktır.

Finansal zaman serileri ve karakteristiklerine genel bakış, rastsal yürüyüş hipotezinin testi; koşullu farklı varyans modelleri; finansal getirilerde koşullu ortalama ve koşullu varyansı modelleme, otoregresif koşullu farklı varyans modelleri ve uzantıları, asimetri kavramı, asimetrik GARCH modelleri, riske maruz değer (VaR), Varlık Fiyatlama Modellerinin tahmini ve testi, Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM).