Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Finansal Ekonometri
Ders Kodu: EK302
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Dersin genel amacı, finansal zaman serilerini analiz etme, modelize etme ve ögörüsü için ekonometrik teknikler ile ilgili ileri bilgi vermektedir. Bunun yanı sıra, bu ders, öğrencilerin uygulamalı olarak finansal problemlerin analizi için finansal ekonometrinin araçlarını ve tekniklerini pratik olarak kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda bilgisayar programlarının kullanılması ve finansal verilere uygulama yapılması bu dersin tamamlayıcısıdır. Bu dersin sonunda öğrenci, kümeleme ve diğer karakteristikleri sergileyen finansal zaman seriler için ARCH tipi modellerini kolayca uygulamayı öğrenmiş olacaktır.

Özet İçerik

Finansal zaman serileri ve karakteristiklerine genel bakış, rastsal yürüyüş hipotezinin testi; koşullu farklı varyans modelleri; finansal getirilerde koşullu ortalama ve koşullu varyansı modelleme, otoregresif koşullu farklı varyans modelleri ve uzantıları, asimetri kavramı, asimetrik GARCH modelleri, riske maruz değer (VaR), Varlık Fiyatlama Modellerinin tahmini ve testi, Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM).

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKIN
Öğrenme Çıktıları
1. Finans alanında uygulanan ekonometrik yöntemleri bilir ve günlük, haftalık...vs. finansal veriler ile ekonometrik analiz yapabilir.
2.Finansal veri kaynaklarından veri elde edebilir ve bu verileri ekonometrik çalışmalarda kullanılabilecek şekilde düzenleyebilir.
3.Yeterli temel ekonometri bilgisine sahiptir.
4.Para ve sermaye piyasası ile ilgili tüm bilgilere sahiptir.
5.Finansal piyasaların iktisadi yapısını bilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Introductory Econometrics for Finance, Brooks, C. 2nd ed., Cambridge Univ. Press, 2008.
2.Applied Econometric Time Series, Enders, W., John Wiley and Sons,Inc., 2005.
3.The Econometrics of Financial Markets, Campbell, Lo ve MacKinlay, Princeton Univ. Press, 2005.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
finansal zaman serileri ve karakteristiklerine genel bakış
2. Hafta - Teorik
rastsal yürüyüş, etkin piyasa hipotezi: teorisi ve test edilmesi
3. Hafta - Teorik
koşullu farklı varyans modelleri: giriş
4. Hafta - Teorik
finansal getirilerde koşullu ortalama ve koşullu varyansı modelleme: AR, MA, ARMA (genel bir tekrar) ve ARCH modelleri
5. Hafta - Teorik
ARCH modelleri-devam
6. Hafta - Teorik
Uygulama
7. Hafta - Teorik
Genelleştirilmiş otoregresif koşullu farklı varyans modeli: GARCH modeli
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
GARCH modelleri-devam
10. Hafta - Uygulama
Uygulama
11. Hafta - Teorik
asimetri kavramı, asimetrik GARCH modelleri: genel bilgi
12. Hafta - Teorik
EGARCH, GJR modelleri
13. Hafta - Teorik
APARCH, TARCH, modelleri
14. Hafta - Teorik
Uygulama
15. Hafta - Teorik
riske maruz değer (VaR), Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM).
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%50
Uygulama1%20
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Bireysel Çalışma34115
Ara Sınav112113
Dönem Sonu Sınavı112113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
3
3
3
3
4
4
4
4
OÇ-2
3
3
2
5
2
4
4
4
4
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
4
4
2
2
2
2
OÇ-5
4
2
5
2
2
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu