Bu derste zamaan serileri analizinin önemli ve güncel parçası olan doğrusal olmayan zaman serisi yöntemlerinin öğretilmesi, uygulanması ve yorumlanması becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Doğrusal olmamanın önemi kaynağı ve klasik zaman serileri yöntemlerinde yarattığı etkiler vurgulanacaktır. Ekonometrik yazılımlar kullanılarak yapılacak olan uygulamalar ile doğrusal olmayan zaman serileri yöntemlerinin iktisadi uygulaması ve yorumlanmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Doğrusal olmayan modellerden MTAR, SETAR ve STAR model yapılarının tahmin edilmesi, bu model yapıları kullanılarak oluşturulan birim kök testleri, eşbütünleşme testleri ve hata düzeltme modellerinin tahmininin yapılması hedeflenmektedir.