Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Finansal Modelleme I
Ders Kodu: UEK505
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

pabilir duruma gelmesi sağlanacaktır.Finansal model kurma yeteneği oluşturulacaktır. Bu kapsamda Bilimsel Araştırma Tekniklerinin öğrenilmesine yer verilecek ve öğrencinin bilimsel çalışma ya

Özet İçerik

pabilir duruma gelmesi sağlanacaktır.Finansal model kurma yeteneği oluşturulacaktır. Bu kapsamda Bilimsel Araştırma Tekniklerinin öğrenilmesine yer verilecek ve öğrencinin bilimsel çalışma ya

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sezgin DEMİR
Öğrenme Çıktıları
1. Finansal verilerin ayırt edici özelliklerini tanımlayabilme.
2. Finansal verilerin analizleri için özellikle geliştirilmiş ekonometrik yöntemleri kullanabilme.
3.Ekonometrik ve istatistiksel analizler ile iktisadi olaylar arasında karşılaştırma yapabilme.
4.İktisadi olaylara ilişkin ekonometrik ve istatistiksel çözümlemelerden planlama ve program yapabilme.
5.Ulusal finans piyasalarının yapısının tahmin edilen parametreler yardımıyla gerek ekonomik ilişkiler yumağı gerekse etki-tepki analizlerini yapabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mustafa Sevüktekin, Ekonometriye Giriş, Dora Yayınları, 2013, Bursa.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Olasılık ve İstatistik Temellerinin Gözden Geçirilmesi
2. Hafta - Teorik
Ekonometrik Regresyon Modelleri ve Zaman Serileri Metodolojisinin Finansta Kullanımı: Temel Kavramlar
3. Hafta - Teorik
Tek Değişenli Zaman Serilerinin Modellemesi ve Öngörü
4. Hafta - Teorik
Çok Değişenli Zaman Serilerinin Modellenmesi: Vektör Otoregresif Modeller (VAR)
5. Hafta - Teorik
Finansta Uzun Dönem İlişkilerinin Modellenmesi: Eştümleşme ve Hata Düzeltme Modelleri
6. Hafta - Teorik
Volatilite Model Tahmini: ARCH ve GARCH
7. Hafta - Teorik
Uzun Hafıza Zaman Serisi Modellemesi I: ARFIMA
8. Hafta - Teorik
Uzun Hafıza Zaman Serisi Modellemesi II: ARFIMA
9. Hafta - Teorik
Etkin Piyasa Kavramı ve Piyasa Etkinliğinin Sınanması
10. Hafta - Teorik
Risk-Getiri Modelleri, Portföy Risk ve Getirisi Hesaplanması
11. Hafta - Teorik
Portföy Etkinliğinin Testi, Piyasa Mikro Yapısının Modellenmesi
12. Hafta - Teorik
Sermaye Aktif Fiyatlama Modelleri (CAPM)
13. Hafta - Teorik
Çok Faktörlü Fiyatlama Modelleri
14. Hafta - Teorik
Finansal Ekonometri Uygulamaları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1463126
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
2
3
2
1
3
OÇ-2
3
2
5
2
3
OÇ-3
3
2
1
2
3
OÇ-4
3
2
1
3
2
OÇ-5
1
2
3
2
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu